Эконометрика (прикладная)

Описание

(Прикладная) эконометрика представляет собой раздел анализа данных, который посвящен исследованию количественных и качественных связей между различными экономическими показателями. Анализ выполняется на основе статистического материала с использованием аппарата теории вероятности и математической статистики. Центральным понятием базовой эконометрики является регрессия, обсуждаются методы ее оценки, их свойства и критерии статистического качества. Более продвинутая часть (прикладной) эконометрики посвящена анализу временных рядов, системам уравнений и анализу панельных данных. В последнее время стал развиваться каузальный анализ, основанный на байесовских методах.

Предварительные требования:

  • Математическая статистика: Эконометрика – это набор статистических методов

  • Линейная алгебра: Буквально начиная с КЛММР необходимо уметь обращаться с матрицами. Далее по курсу везде используется линейная алгебра.

  • Экономика: Прикладная эконометрика – это инструмент анализа, который очень требователен к интуиции и интерпретациям в отличие, напр., от ML. Для того, чтобы построить хороший эконометрический анализ, нужно понимать не только техническую сторону, но и хорошо знать экономическую теорию.

Используется в:

  • Финансовая эконометрика: Вводятся все необходимые принципы работы и методы такого анализа данных. Например, сложно делать анализ временных рядов, не понимая, что такое МНК.

Смотреть также: