Численные методы

Описание

Рассматривается широкий класс прикладных задач, которые решаются численно на компьютере.

• Интерполяция
• Численное дифференцирование
• Численное интегрирование
• Решение систем линейных уравнений
• Решение нелинейных уравнений (метод Ньютона)
• Численное решение ОДУ
• Численное решение УрЧП

Предварительные требования:

• Математический анализ - 1: Численное дифференцирование и интегрирование

• Линейная алгебра: Решение систем линейных уравнений методом Гаусса или итерационными методами (простая итерация, релаксация, сопряженные градиенты и т.д.)

• Дифференциальные уравнения: Численное решение ОДУ (явная, неявная схема, Рунге-Кутт)

• Уравнения в частных производных: Численное решение УрЧП сеточными методами

• Программирование на С/С++ (ЭВМ): Для решения задач по численным методам нужно программировать на C/C++.

Используется в:

• Численные методы в финансах: Курс является продолжением численных методов

Смотреть также:

• Выпуклый анализ: Методы оптимизации

• Модели стохастической волатильности: Численное решение уравнений типа БШ

• Прикладные математические финансы: Численное решение уравнений типа БШ