Численные методы в финансах
Описание
В курсе даются численные методы решения задач финансовой математики, а так же расширяется понимание численных методов. Содержание курса:
- Особенности расчетов на компьютере
- Псевдослучайные числа
- Интерполяции (Паде, сплайны)
- Линейная алгебра (метод сопряженных градиентов и более современные методы)
- Нелинейные уравнения (улучшения метода Ньютона)
- Автоматическое решение ОДУ
- Некорректные задачи УрЧП: восстановление коэффициентов и граничных условий по решению
- Задачи управления
- Интегральные уравнения
Предварительные требования:
-
Численные методы: Курс является продолжением численных методов
-
Введение в финансовую математику: Знание задач финансовой математики, которые надо решать численно