Введение в финансовую математику
Описание
Курс знакомит с основами финансовой математики. В первой части рассматриваются модели в дискретном времени, в частности, Кокса-Росса-Рубинштейна. Кроме того, даются основные факты из теории случайных последовательностей. Во второй части курса рассматривается модель Блэка-Шоулса. Для этого независимо даются броуновское движение, интеграл и формула Ито.
Предварительные требования:
- Теория случайных процессов: Винеровсикй процесс, мартингалы
Используется в:
-
Мартингальный транспорт и модельно независимый хэджинг: Модель БШ
-
Программная инженерия и C++ для количественного анализа и алгоритмической торговли: Так как торговля происходит не только базовыми активами, но и производными финансвоыми инструментами, то лучше понимать, как они устроены.
-
Модели стохастической волатильности: Модель Блэка-Шоулса - фундамент, на котором строится вся остальная теория моделей стохастической волатильности. Первые модели стох. волы были основаны на том, чтобы решать проблемы возникающие в модели Блэка-Шоулса.
-
Численные методы в финансах: Знание задач финансовой математики, которые надо решать численно
-
Прикладные математические финансы: Необходимо знать основные модели активов.