Мартингальный транспорт и модельно независимый хэджинг

Описание

Курс посвящен введению в робастные финансы. В отличие от классического подхода в робастном не фиксируется модель ценообразования, а рассматривается сразу все множество допустимых моделей, таким образом получая интервал возможных цен дериватива. Специфика подхода с точки зрения оптимального транспорта заключается в том, что мы знаем распределение цены в определенные моменты времени, которые получили из известных цен колл опционов для всевозможных страйков. На курсе будут подробно рассмотрены задачи мартингального и каузального транспорта, а также задача Скорохода, а также рассказан их финансовый смысл.

Предварительные требования:

• Оптимальный транспорт: Обязательное введение со всей кухней методов необходимых для решения более специфических задач.

• Теория случайных процессов: Броуновское движение, моменты остановки, фильтрация, формула Ито, основы СДУ.

• Введение в финансовую математику: Модель БШ

Используется в:

Смотреть также:

• Модели стохастической волатильности: Лучшее понимание, что такое модель и сравнение с модельно-независимым подходом.