Прикладные математические финансы
Описание
В первой части курса рассматривается моделирование процентных ставок и кредитного риска. Основные понятия: products of fixed-income markets, short-rate model, forward rate market models, financial instruments and credit risk management. Во второй части курса рассматриваются современные финансовые продукты. Основные понятия:
- interest rate derivatives
- interest rate curve
- FX derivatives
- equity derivatives
- modeling deriatives: from BS to “lsv”
- commodity markets and products, commodity derivatives pricing
- valuation adjustment
- LIBOR cessation
Предварительные требования:
-
Стохастические дифференциальные уравнения: Все модели описывают случайную динамику величин с помощью СДУ или системы СДУ.
-
Введение в финансовую математику: Необходимо знать основные модели активов.
-
Модели стохастической волатильности: Необходимо знать основные модели активов.