Исчисление Маллявэна

Описание

Исчисление Маллявэна - раздел математики, посвященный методу исследования гладкости нелинейных функционалов на бесконечномерных пространствах с заданной на них гауссовой мерой, изобретенному Полем Маллявэном.
Основным инстументом является формула Кларка-Окона

Предварительные требования:

• Дополнительные главы теории меры: Гаусовские меры

• Теория случайных процессов: Стохастический интеграл, формула Ито

Используется в:

Смотреть также:

• Модели стохастической волатильности: Одно из применений исчисления Маллявэна - расчёт греков (меры чувствительности цены к изменениям параметров) в моделях стохастической волатильности, в том числе через формулу Кларка-Окона.