Микроструктура рынка
Описание
Курс “Микроструктура рынка” включает в себя как базовые, так и передовые математические инструменты и модели совершения сделок на финансовых рынках. В рамках курса студенты полу- чат представление о книге заявок, об основных участниках финансовых рынков, а так же о роли асимметрии информации. Кроме того, студенты изучат математические модели исполнения заявки, маркет-мейкинга и парного трейдинга. Заключительная часть курса посвящена таким современным направлениям, как процессы Кокса и модели грубой волатильности.
Предварительные требования:
-
Математическая статистика: Оценивание на реальных данных
-
Стохастическое оптимальное управление: Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана