Стохастическое оптимальное управление

Описание

Курс посвящен двум основным подходам к задаче стохастического оптимального управления. Первый основан на решении уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана, в частности, в вязкостном смысле. Второй подход основан на обратных стохастических дифференциальных уравнениях (BSDE). Рассматривается алгоритм Ховарда. Затрагиваются эргодическое управление, а так же оптимальная остановка.

Предварительные требования:

• Стохастические дифференциальные уравнения: Управляемые процессы задаются стохастическими дифференциальными уравнениями

• Вязкостные решения:

Используется в:

• Микроструктура рынка: Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана

Смотреть также: